Стохастик и MACD

Перед тем, как погрузиться в глубины объединенной стратегии, давайте сначала вкратце рассмотрим, как интерпретируются и стохастик, и MACD.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор был разработан в 1950-х и используется, чтобы показать расположение текущего закрытия относительно диапазона максимум/минимум валюты за определенное время. Индикатор показывает наплыв предложений о покупке или продаже на рынке. Последовательно более высокие уровни отражают поддержку покупок на рынке, в то время как снижающиеся уровни указывают на рост предложений о продаже. В результате этого осциллятор выявляет экстремальные ценовые уровни, указывая на сверхрастянутый импульс за пределами барьеров 20 и 80. Значения ниже 20 указывают, что рынок перепродан; значения выше 80 отображают состояние перекупленности.

Стохастический осциллятор способен изолировать вершины и падения рынка, которые соответствуют поддержке и сопротивлению, когда цена движется в канале. Из-за этого стохастический осциллятор больше подходит для краткосрочного трейдинга.

Осциллятор MACD

Используемый на боковых рынках, MACD-осциллятор базируется на скользящих средних (26-дневном и 12-дневном экспоненциальных средних (EMA), вместе с девятидневной экспоненциальной средней, установленной в качестве сигнальной).

Заметьте, вместо демонстрации состояний перекупленности или перепроданности MACD показывает соотношения между ценами. В результате, подобно простым пересечениям скользящих средних, бычий и медвежий сантимент рынка будет определяться движениями выше или ниже скользящих средних индикатора. Например, бычий сигнал появляется, когда MACD (разница между 12-и 26-дневными скользящими средними) повышается выше сигнальной линии (девятидневная EMA). Этот осциллятор больше подходит для долгосрочных трендов.

Трейдинг на "Захвате"

Если мы попробуем рассмотреть оба инструмента, основная тема трейдинга по сетапу "захват" базируется на преимуществах обоих индикаторов. Определяя более долгосрочный тренд по MACD, трейдер может получать уазания ко входу на валютном рынке, используя стохастик. Однако, в этом случае, большинство трейдеров захочет приспособить параметры индикатора так, чтобы число периодов соответствовало долговременному тренду. В конечном счете, более длинный, более сглаженный стохастик D % - лучший способ подтвердить направление MACD, как показано на Рисунке 1.

Рисунок 1: Стохастик и MACD показывают направление рынка.

На Рисунке 1 и MACD, и Стохастик D% двигаются в тандеме на протяжении 24 часов по паре валют евро/японская иена. Хотя MACD действительно визуально запаздывает по сравнению со стохастиком, он фактически подтверждает более долгосрочный восходящий уклон валютной пары. Теперь, выявив долгосрочный тренд, трейдер будет открываться, когда короткая линия стохастика K% развернется вверх или воссоединится с общим восходящим трендом. Наш первый пример тому показан в Точке A.

После того, как валютная пара снижалась в течение последних 24 часов, импульс, похоже, иссяк, поскольку цена начала консолидироваться. Это оказалось именно так, когда разворот стохастика позже подтвердился разворотом MACD. В результате, увидев подтверждение роста на более долгосрочном MACD, трейдер видит возможность открытия, когда линия K% разворачивается вверх и соединяется с более долгосрочным восходящим направлением рынка. В конечном счете, поставив соответствующий стоп под минимумом предыдущей сессии, трейдер способен захватить краткосрочный взлет цены.

Сложим все вместе

Теперь давайте шаг за шагом рассмотрим методику сетапа "Захват" на примере кросса новозеландского доллара и японской иены (Рисунок 2). После снижения в течение последних 24 часов рынок, похоже, решил повести пару вверх, поскольку и стохастик, и MACD стали восходящими. В этой точке следует помнить, что стохастический осциллятор работает с параметрами 7, 3 и 20, вместо стандартных.

1. Определяем тренд. После разворота линии стохастика D% вверх трейдер ищет рост/пересечение по MACD, определяющим более долгосрочный тренд.

2. Вход в позицию в направлении тренда. В примере сделки, представленном на Рисунке 2, трейдер может надеяться открыть длинную позицию, поскольку и стохастик, и MACD показывают вверх. В результате, наша первая сделка откроется в Точке B.

3. Оценим позицию. Когда сформировался сетап, длинная позиция открыта в точке в "захвата", а вход был произведен на закрытии часовой сессии, на уровне 94.29. Впоследствии, стоп был размещен под минимумом сессии 94.01, в соответствии с правилами управления риском. По мере развития сделки применялся трейлинг-стоп, чтобы при росте прибыли минимизировать риск на случай движения против позиции. В результате, движение до 95.88 дает трейдеру вполне достаточную прибыль - целых 159 пипсов - до момента срабатывания стопа.

Рисунок 2: Прекрасный сетап "захват" на паре NZD/JPY

Вывод

При раздельном использовании оба технических осциллятора помогают выявлять хорошие возможности на боковом рынке. Стохастический индикатор может с достаточной точностью применяться для краткосрочных сделок, в то время как MACD лучше использовать для более длительных позиций. Вместе, однако, они способны эксплуатировать всю мощь динамики рынка, поскольку краткосрочное поведение цены соединяется с более долгосрочным трендом, предлагая извлечь выгоду из изменения состояния рынка.