<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=GJX">InstaForex</a>
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: saw, fx-profit  
Форум » Торговля на Forex » Лучшие торговые стратегии для работы на международном валютном рынке » ТС "Отскок от уровня и его пробой"
ТС "Отскок от уровня и его пробой"
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:21 | Сообщение # 1
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Тайм-фрейм ТС.
М15; М30; H1; Н4; D1; W

Финансовые инструменты ТС.
Любые фьючерсные контракты.

Описание торговой системы.
Торговая система основана на классических горизонтальных линиях поддержки и сопротивления, а также на том, что цена ходит от накопления до распределения.

Открытая позиция может существовать от одного дня до недели. Позиции через выходные и праздники не переносится.

Торговля в основном ведется на импульсах из накопления или распределения. То есть после бокового движения, я пытаюсь войти в трендовое движение.

Особо интересные ситуации возникают тогда, когда боковое движение образует нисходящие или восходящие треугольные формации, особенно те, которые образуются после сильного движения цены, под углом более 45 градусов. Так как при выходе из треугольника цена может очень быстро улететь в сторону пробоя.

Всегда анализируются два временых интервала: большой и относительно него малый интервал. На большом интервале я определяю зоны поддержки или сопротивления; на малом интервале в зоне поддержки/сопротивления выявляю сигналы для входа в позицию на отскок от уровня. Сигнал на вход, это - выход цены из зоны накопления или распределения (пробой локальных уровней поддержки/сопротивления малого периода), при этом появляется трендовое движение. Пробой уровня поддержки/сопротивления - закрытие свечи за этой линией. Пробой состоялся тогда, когда тело свечи вышло за линию примерно на половину (плюс, минус).

ИТАК:
1 Просматриваю один из больших интервалов - 4Н, D. W. На них определяю, подошла ли цена к линии поддержки или сопротивления. Это будет первым сигналом. Так же - проверяю на наличие треугольных формаций. Такой поиск ведется по всем инструментам, это необходимо для того, чтобы выявить возможность с большим ожиданием.

2 После того, как отобраны инструменты для торговли, перехожу на младшие таймфреймы - 1H, M30, M15. Здесь смотрю как цена подошла к линии поддержки/сопротивления. Если она туда прилетела очень быстро (угол более 45 градусов), то такой вариант для торговли более предпочтителен.

3 Определяю начало накопления или распределения (в зависимости от того падала цена или росла, соответственно). Это второй сигнал, говорящий о том, что может появится сигнал для входа в позицию.

4 Сигнал для входа в позицию - выход из зоны накопления/распределения.

5 Сопровождение сделки ведется по локальным минимумам ( при росте) и локальным максимумам (при падении) отложенными стоп ордерами.

6 Закрытие позиции осуществляется либо по достижении цели, либо по стоп ордеру.

7 Цель - противоположная линия сопротивления/поддержки большего интервала.

8 Возможности в которых отношение риска к прибыли менее чем 1 к 3, не интересны и игнорируются.

Далее, более детально рассмотрю анализ и ситуации для входа в позицию.
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:22 | Сообщение # 2
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Анализ старшего временного интервала
Цена подошла к зоне сопротивления на большем интервале (временной интервалд Н4). Это первый сигнал. Цель - противоположная линия поддержки.
Прикрепления: 8080997.jpg (134.8 Kb)
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:22 | Сообщение # 3
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Анализ младшего временного интервала
На М15 видно, что цена подошла к зоне сопротивления достаточно плавно. Однако в зоне сопротивления цена консолидируется. Консолидация в зоне сопротивления может говорить о том, что в этом уровне происходит распределение. Сигналом на вход будет пробой консолидации вниз.
Прикрепления: 0716336.jpg (145.8 Kb)
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:23 | Сообщение # 4
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Открытие позиции

Определяем зону сопротивления, определил место, где происходит распределение. Теперь ждём подходящего момента для входа в позицию. Так как цена подошла к сопротивлению, то принимаем во внимание только сигналы на продажу. Сигнал на продажу - закрытие свечи ниже зоны распределения ( 1 сигнал на вход), если не входим в сделку на пробое, так как цена очень быстро ушла, то будет второй шанс открыть позицию ( 2 сигнал на вход). Первый вход - по рынку, второй вход - отложенным ордером на продажу. Но перед тем, как войти в сделку надо проверить, подходит ли возможность по критерию риск/прибыль= 1/3. Это делается еще на стадии анализа младшего интервала. Эта возможность подходит, так как она отвечает данному требованию.
Прикрепления: 1126236.jpg (146.7 Kb)
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:24 | Сообщение # 5
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Сопровождение позиции
Определили точки входа. Если успели открыть позицию на пробое консолидации (1 вход), то стоп буде находиться за максимумом консолидации. (1)
Далее он опускается в след за ценой по локальным максимумам. (1)
Если не успели войти в позицию, можно попытаться войти в нее второй раз (2 вход). Причем стоп ставится так же как и в первом случае (2). Далее стоп переставляется вслед за ценой по локальным максимумам. (2)
Итог: Цена достигла цели. По достижении цели, позиция закрывается сразу.

Добавлено (22.11.2012, 18:24)
---------------------------------------------
Итог
Здесь описана ситуация, когда торговля происходит от продаж. Если торговля производится от покупок, действия те же, с той лишь разницей, что торгуется ситуация отскока цены от зоны поддержки.

Прикрепления: 0390645.jpg (149.0 Kb)
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:25 | Сообщение # 6
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Дополнительные параметры и принципы торговой системы и торгового плана.

Консолидации могут быть как прямоугольные, так и треугольные. В прямоугольных консолидация наблюдаются частые ложные выходы цены за линии канала. Треугольные консолидации такого не наблюдается.

В любой консолидации наблюдается снижение объемов.
Прикрепления: 0752949.jpg (134.8 Kb)
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:25 | Сообщение # 7
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Прикрепления: 6098333.jpg (142.9 Kb)
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:26 | Сообщение # 8
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Зоны поддержки /сопротивления: они могут состоять, как из одной свечи (зоны 3 и 4), так и из нескольких свечей (зоны 1 и 2). В зонах 1 и 3 нижняя и верхняя линия, соответственно, прочерчены не только по ценам открытия/закрытия свечей, но и по пиковым значениям тестовых свечей. Тест уровня - проверка на прочность уровня с обратной стороны, ведь , как известно, уровень поддержки часто становится уровнем сопротивления, а уровень сопротивления - поддержкой.

Примечание. Применяем зоны, а не просто уровни (как в классике), так как исходим из условия, что после роста происходит распределение, а после падения - накопление. Если зона слишком размазана по графику, необходимо уточнить ее, перейдя на меньший период.
Прикрепления: 0760306.jpg (49.7 Kb)
Offline
Четверг, 22.11.2012, 18:26 | Сообщение # 9
RU Пользователи
  • Лейтенант
  • Сообщения: 54
  • Репутация: 0
Пример работы по стратегии.

Более привлекательные консолидации - треугольные. Их можно определять заранее с минимальным риском и возможностью увеличения позиции без усреднения и с неизменным риском.

На 15 минутном графике фьючерса на индекс РТС показано формирование треугольной консолидации.
1 - После падения цены в зону поддержки, предполагаем что цена от него отскочит, это первый сигнал.
2 - После некоторого подъема цены, можно определить предполагаемую нижнюю границу консолидации (зона 1)
3 - После того, как цена вернулась в зону1, можно определить предполагаемую верхнюю границу консолидации (зона2)
4 - Когда цена не пошла ниже зоны 1, а отскочила от нее (свечи в красном эллипсе) и вернулась в зону2, это окончательно говорит о консолидации в виде треугольника.
5 - Теперь есть зона 3 и при возврате цены в нее, можно открыть сделку на покупку (свечи в синем эллипсе). Входить можно либо по касанию верхней границы зоны 3 (лимитный ордер), либо дождавшись выхода цены из зоны - по рынку.
6 - Стоп ставим за предыдущий локальный минимум.
7 - Когда цена пробила локальный максимум (первый черный круг) - выход из консолидации, стоп переносится за минимум свечи, которая предшествует пробойной свече (стоп2). Это будет в основном либо безъубыток, либо небольшая прибыль.
8 - Теперь можно поставить отложенный ордер на покупку на пару тиков выше пробитого локального максима и со стопом что и в первой сделке (стоп2), на случай, если цена вернется тестировать пробитый уровень консолидации (черная линия). В данном примере цена вернулась, коснулась линии и пошла вверх
9 - далее цена ведется по стопам от локальных минимумов.
Прикрепления: 3130854.jpg (135.4 Kb)
Offline
Пятница, 19.07.2013, 15:21 | Сообщение # 10
RU Пользователи
  • Подполковник
  • Сообщения: 115
  • Репутация: 0
добрый день! а где можно научиться разбираться во всех этих схемах?
Offline
Вторник, 20.08.2013, 19:30 | Сообщение # 11
RU Пользователи
  • Рядовой
  • Сообщения: 18
  • Репутация: 0
Здравствуйте, очень много информации об уровнях поддержки и сопротивления в сети, но лучше почитать в книгах, которые еще писались для фондовых и товарно сырьевых рынков, т.е. американских авторов.
Offline
Вторник, 03.12.2013, 17:45 | Сообщение # 12
RU Пользователи
  • Подполковник
  • Сообщения: 115
  • Репутация: 0
а что за книги? вы не подскажете?
Offline
Понедельник, 17.03.2014, 17:20 | Сообщение # 13
RU Пользователи
  • Полковник
  • Сообщения: 165
  • Репутация: 0
Да любые книги по данной тематике будут в тему.
Offline
Вторник, 20.08.2019, 14:48 | Сообщение # 14
RU Пользователи
  • Сержант
  • Сообщения: 27
  • Репутация: 0
очень подробно, спасибо
Offline
Понедельник, 29.11.2021, 11:56 | Сообщение # 15
RU Пользователи
  • Рядовой
  • Сообщения: 7
  • Репутация: 0
гууууд
Форум » Торговля на Forex » Лучшие торговые стратегии для работы на международном валютном рынке » ТС "Отскок от уровня и его пробой"
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: