|
   |
| Модератор форума: saw, fx-profit |
| Форум » Торговля на Forex » Лучшие торговые стратегии для работы на международном валютном рынке » ТС "Chaos" |
| ТС "Chaos" |
Offline
Первоисточники и используемая при разработки ТС литература.
1. «Торговый хаос» Билл Вильямс 2. «Новые измерения в биржевой торговле» Билл Вильямс 3. «Торговый хаос 2» Билл Вильямс и Джастин Грегори - Вильямс Тайм-фрейм ТС. Н1;H4; D1. Финансовые инструменты ТС. Forex Описание торговой системы. В основном, все предпосылки этой стратегии основаны на «Теории Хаоса» - теории случайных блужданий, в котором обязательно найдется зерно закономерности. Традиционно, хаос воспринимается как беспорядочная структура, хотя на самом деле его сущность скорее прямо противоположна хаотичности. Хаос - это более высокая степень порядка, где организующими звеньями являются бессистемность и случайность как противоположность причинно-следственным связям. Хаос постоянен, стабильность временна. Финансовые рынки – порождение хаоса. В линейном мире причина и следствие предсказуемы. В нелинейном (реальном) мире таких отношений между причиной и следствием не существует. Поэтому, с точки зрения Вильямса, использование фундаментального и технического анализа не позволяет регулярно получать прибыль на финансовом рынке. В соответствии с Теорией Хаоса тот инвестор, который отталкивается от линейной перспективы, никогда не будет видеть "реального" рынка, тем самым, рискуя нести постоянные потери. Теория хаоса опровергает то, на чем основывается технический анализ: поведение рынка в будущем подобно прошлому. Билл Вильямс считает, что причиной того, что трейдеры проигрывают на рынке, является то, что они слишком полагаются на различные виды анализа, которые, как он считал, "в реальности не работают, а потому бесполезны и даже опасны". Для того, чтобы достичь мастерства в торговле на финансовых рынках, нужно познать саму структуру рынка. Этого можно добиться, исследуя рынок в пяти измерениях: Фрактал (пространство фазы) Движущая сила (энергия фазы) Ускорение/замедление (сила фазы) Зона (комбинация силы/энергии фазы) Линия Баланса Каждое измерение добавляет дополнительную информацию к общей картине о рынке, поэтому для полного его понимания необходимо "измерять" рынок во всех пяти измерениях. Чувствительная к ценовой динамике методика выхода из рынка позволяет зафиксировать прибыль в последних 10% тренда, захватив не менее 80% движения (со слов Б.Вильямса). В последнее время подход Вильямса к торговле на финансовых рынках стал очень популярным среди трейдеров рынка FOREX. Для каждого из принципов Билл Вильямс создал свой индикатор, который помогает определять необходимые фазы.   |
Offline
Аллигатор Билла Вильямса (Alligator) – это комбинация трех линий баланса:
Челюсть Аллигатора (синяя линия) – это 13-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее; Зубы Аллигатора (красная линия) – это 8-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее; Губы Аллигатора (желтая линия) - это 5-периодная скользящая средняя по центральной цене (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее. С помощью Аллигатора можно определить направление существующего тренда или его отсутствие. Если все три линии переплетены, то Аллигатор "спит". В это время рынок торгуется в небольшом ценовом диапазоне (во флэте).Чем дольше спит Аллигатор, тем более голодным он становится, и тем более сильным будет последующее движение цены. Пока Аллигатор спит, остаемся вне рынка! Проснувшись, Аллигатор раскрывает пасть (Линии Баланса расходятся) и начинает охотиться за добычей. Наевшись, Аллигатор снова засыпает (Линии Баланса сходятся). Если Аллигатор не спит, на рынке существует повышательный или понижательный тренд (добыча убегает от Аллигатора): если цена находится выше пасти Аллигатора, то тренд повышательный; если цена ниже пасти Аллигатора, то тренд понижательный. Еще одна полезная функция Аллигатора – помощь в определении разметки волн Эллиотта. Если цена находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется импульсная волна, а если внутри пасти, то корректирующая. 
Прикрепления:
5519066.jpg
(146.3 Kb)
Сообщение отредактировал Teon - Четверг, 22.11.2012, 18:28
|
Offline
Фракталы (пространство фазы) Б.Вильямса - первое измерение рынка Фрактал на покупку – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым высоким максимумом и за ним находятся по два бара с более низкими максимумами.
Фрактал на продажу – серия из пяти последовательных баров, в которой перед самым низким минимумом и за ним находятся по два бара с более высокими минимумами. Фракталы на покупку и на продажу могут состоять из одних и тех же баров. Фракталы подают следующие сигналы: если фрактал на покупку находится выше Зубов Аллигатора (красной линии), то отложенный ордер Buy Stop на открытие позиции нужно размещать на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался фрактал; если фрактал на продажу находится ниже Зубов Аллигатора, то отложенный ордер Sell Stop нужно размещать на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался фрактал. eсли фрактал на покупку образовался ниже Зубов Аллигатора или фрактал на продажу – выше Зубов Аллигатора, то такую сделку нужно пропустить, чтобы не кормить Аллигатора.  Добавлено (22.11.2012, 18:28) --------------------------------------------- Фракталы будут активны либо до момента их «поражения», либо до появления нового фрактала в том же направлении (в этом случае предыдущий сигнал отменяется, а отложенный ордер снимается). Критически важно, где был "поражен" фрактал, т.е. на каком баре нужно войти в рынок после преодоления фрактала. Если этот бар находится за пределами Зубов Аллигатора, то такая сделка допускается. Фракталы – это первое измерение финансового рынка. Любой вход в рынок начинается с преодоления фрактала. Только после того, как был преодолен первый фрактал, мы начинаем принимать сигналы от других измерений (индикаторов Б.Вильямса) для открытия новых позиций в направлении первого сигнала. Сигналы от будущих фракталов в направлении первой сделки также будут служить основанием для открытия дополнительных позиций. Прикрепления:
4887033.jpg
(144.8 Kb)
Сообщение отредактировал Teon - Четверг, 22.11.2012, 18:29
|
Offline
Удивительный Осциллятор AO(энергия фазы) измеряет непосредственную движущую силу рынка, используя 5 последних ценовых баров в сравнении с последними 34 ценовыми барами.
"АО" образует три типа сигналов. "Блюдце", "Пересечение нулевой линии" и "Два Пика". Выше нулевой линии образуются только сигнал на продажу "Два Пика", сигнал на покупку "Блюдце" и сигнал на покупку "Пересечение нулевой линии" Ниже нулевой линии образуются только сигнал на покупку "Два Пика", сигнал на продажу "Блюдце" и сигнал на продажу "Пересечение нулевой линии" 
Прикрепления:
4953483.jpg
(158.3 Kb)
|
Offline
Acceleration/Deceleration Oscillator (AC – сила фазы)
Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление движущей силы (третье измерение). Предположим, мяч катится по улице (с помощью Awesome Oscillator можно определить его движущую силу). Если дорога пойдет в гору, то мяч начнет замедляться (т.е. у него появится обратное ускорение), и хотя Awesome Oscillator (AO) будет по-прежнему правильно определять движущую силу мяча, скоро наступит момент, когда мяч остановится. Чтобы этот момент не застал трейдера врасплох, Б.Вильямс предлагает использовать индикатор Acceleration/Deceleration (АС) для измерения этого ускорения. Прежде, чем поменяется динамика цены, изменится движущая сила. А еще раньше изменится ускорение. Поэтому индикатор Acceleration/Deceleration – важная составляющая успешной торговли. В MetaTrader 4 гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) - разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator: В отличие от Волшебного Осциллятора АО пересечение нулевой линии индикатором Acceleration/Deceleration (АС) сигналом не является. Но по-прежнему нельзя покупать, если столбец красный, и нельзя продавать, если столбец зеленый. Также сигналы Acceleration/Deceleration (АС) должны игнорироваться до того момента, пока не появится первый заполненный фрактал на покупку (продажу) за пределами пасти Аллигатора. Acceleration/Deceleration Oscillator (AC)-сила фазы[/B]: сигнал на покупку "выше нулевой линии" / на продажу "ниже нулевой линии". Сигнал на покупку "выше нулевой линии" индикатора Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец. Сигнал на продажу "ниже нулевой линии" Acceleration / Deceleration Oscillator (AC) образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший столбец. Если гистограмма AC ниже ноля, то сигнал на покупку "ниже нулевой линии" образуется, когда появилось три последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец. Ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума сигнального бара. Если гистограмма Acceleration/Deceleration Oscillator (AC) выше ноля, то сигнал на продажу "выше нулевой линии" образуется, когда появилось три последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наибольший. 
Прикрепления:
1593731.jpg
(165.7 Kb)
|
Offline
Зональная торговля
Когда движущая сила (Awesome Oscillator - АО) и ускорение (Acceleration/Deceleration - АС) направлены в одну сторону (оба зеленые или оба красные) - это означает, что движущая сила не только движется в этом направлении, но и еще ускоряется. На этом принципе базируется зональная торговля (четвертое измерение Б.Вильямса). Если текущие столбцы АС и АО зеленые, это свидетельствует о зеленой зоне. Если текущие столбцы АС и АО красные, это свидетельствует о красной зоне. Для того чтобы открывать новые позиции на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд мы перестаем "добавляться", т.к. больше 6-8 баров, окрашенных в один цвет, встречается редко. В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре стоп-ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и т.д. 
Прикрепления:
2054240.jpg
(152.2 Kb)
|
Offline
Tорговля Линий Баланса
Линия Баланса – это линия, на которой бы находилась цена, если бы не поступало новой информации (Хаоса), влияющей на рынок в настоящей момент. Б.Вильямс попытался с помощью сложнейших математических расчетов и моделирования на компьютере найти эту Линию Баланса и построить гистограмму, которая показывала бы расстояние между ценой и Линией Баланса. К его удивлению оказалось, что это расстояние очень хорошо и с достаточной степенью достоверности описывается гистограммой Awesome Oscillator. Пятое измерение рынка: разберем к примеру сигнал на покупку выше Линии Баланса Если цена находится выше Линии Баланса, и мы ищем сигнал на покупку, то мы надеемся, что цена "уйдет" от Линии Баланса, т.е. "спустится под гору"). Для покупки (продажи) необходим еще один новый максимум (минимум), если Вы идете от Линии Баланса, и два новых максимума (минимума), если Вы приближаетесь к Линии Баланса. Согласно этому правилу для появления сигнала на покупку нам необходимо всего лишь, чтобы цена преодолела high ближайшего из предыдущих баров с более высоким максимумом, чем в базовый бар. Попробуем разъяснить эту мысль с помощью рисунка: Предположим, что на экране мы видим только бар №1 и все предыдущие. Баров №2,3 и т.д. еще нет. В этот момент бар №1 начинает попадать под определение базового бара на покупку. Это будет текущий бар, который имеет high ниже предыдущего бара. Суть сигнала на покупку выше линии баланса заключается в том, что мы выставляем отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара, который предшествовал базовому бару (т.е. бару №1 в нашем случае). Возвращаемся к рисунку. На графике появляется бар №2, у которого high ниже, чем у бара №1. Автоматически бар №2 становится базовым баром. Мы отменяем отложенный ордер выставленный в предыдущем случае и выставляем Buy Stop на 1 пипс выше максимума бара №1 (этот бар является предшествующим базовому бару - бару №2). Та же самая процедура повторяется и на "B". После появления бара "B" он становится базовым баром, а отложенный ордер расположен на 1 пипс выше максимума бара №2. С появление бара №3 с максимумом больше, чем максимум бара, предшествовавшего базовому, привело к тому, что наш Buy Stop сработал и мы вошли в рынок по "сигналу на покупку выше Линии Баланса". 
Прикрепления:
5312403.jpg
(143.3 Kb)
|
Offline
Дополнительные правила открытия сделок.
Если в первых двух книгах описывалась трендовая стратегия (тренд-следящая система), то в книге «Торговый хаос 2» Вильямс говорит, что рынки стали более подвижны и поэтому надо действовать более агрессивно. То есть, входить в рынок при первых же признаках разворота. При этом первоначальный стоп-лос должен быть минимальным. Контртрендовая система Билла Вильямса основана на 3 сигналах для входа в рынок. Для удобства Вильямс назвал их «три мудреца». Цель первого мудреца – максимально рано войти в рынок с минимальным уровнем стоп-лоса. Цель второго мудреца – добавится к первой позиции, если АО изменил направление и пошёл в нужную сторону. Цель третьего мудреца – периодически добавлять позиции, пока рынок идёт в нужную сторону. Первый мудрец. Сигнал первого мудреца появляется тогда, когда цена находится довольно далеко от индикатора Аллигатор и имеет Ангуляцию. Ангуляция – это угол отклонения между двумя линиями, первая – линия, проведённая примерно по середине баров цены (по последним пяти барам). Вторая – линия, проведённая по синей линии Аллигатора. Ангуляция чаще всего образуется, когда Аллигатор ещё спит (все три линии Аллигатора переплетены), а цена уже значительно ушла вверх (или вниз). Входить в рынок надо чуть ниже минимума бара (на 3-5 пунктов). Стоп-лос устанавливается чуть выше максимума. Так как уровни известны заранее, то обычно используют отложенные ордера. Также следует помнить, что вход в рынок по сигналу первого мудреца всегда является входом против тренда. При входе вниз, индикатор АО обязательно должен быть зелёного цвета. При входе вверх индикатор АО должен быть красного цвета. Итак, мы видим ангуляцию и теперь ждём сигнального бара. При этом продавать можем только если цена находится выше Аллигатора и покупать, если ниже. Сигнальный бар обязательно должен быть разворотным и напоминать букву Т (молот для свечей) при медвежьем рынке и перевёрнутую Т (падающая звезда для свечей) при бычьем (смотрите рисунок). Второй мудрец. Сигнал второго мудреца появляется тогда, когда индикатор АО имел один цвет (зелёный) и сменил его на противоположный (красный). После этого надо подождать ещё 3 бара и если все три бара оказались красными, то устанавливаем отложенный ордер на продажу. При этом стоп-лос устанавливается за последним фракталом или за максимумом последних 3-5 баров. Третий мудрец. Сигнал третьего мудреца появляется после того, как формируется фрактал на продажу. Чтобы использовать данный сигнал, надо выставить отложенный ордер на пробой фрактала. Напомню, что фрактал состоит из 5 баров, при этом средний бар обязательно должен быть самым высоким (фрактал на покупку) или самым низким (фрактал на продажу). При этом, фрактал на покупку всегда находится выше красной линии аллигатора, а фрактал на продажу всегда находится ниже. Когда три мудреца собираются вместе. Обычный сценарий входа в рынок выглядит следующим образом. Появляется сигнал первого мудреца, цель которого войти в рынок как можно раньше и минимизировать убыток. После того, как мы вошли в рынок, надо найти лучшую точку для добавления. Билл Вильямс рекомендует дождаться, пока индикатор АО изменит цвет и образуется 3 бара другого цвета (был зелёный и появилось 3 красных). После второго входа ждём, пока появится фрактал на продажу и входим на пробой этого фрактала. Если появляется ещё один фрактал, то входим ещё раз. То есть, третий и последующие входы, это входы на пробой фрактала.  Добавлено (22.11.2012, 18:32) Прикрепления:
2682448.jpg
(161.0 Kb)
|
Offline
Пример работы по стратегии.
В следующем примере работы по данной стратегии, я буду использовать один уровень Stop Loss для всех ордеров (чтобы не загружать график избыточной информацией), в реальности же целесообразнее устанавливать стопы для каждого ордера отдельно исходя из риска позиции. В левой части графика GBPUSD наблюдаем восходящее движение которое оканчивается баром медвежьего разворота, это наш первый сигнал на продажу (на рисунке сигнал 1). Выставляем отложенный ордер ниже 3-5 пунктов разворотного бара на уровне 16360 (на рисунке 1 sell stop), так как сделка против тренда устанавливаем короткий стоп примерно на уровне максимума разворотного бара 1,6403 (на рисунке – первоначальный уровень S\L). Цена идет в нужную сторону , пробивает губы и зубы аллигатора и образует следующий сигнал – второй мудрец (три последовательно понижающихся бара АО на рисунке – 2 сигнал). Выставляем отложенный ордер на продажу примерно на 3-5 пунктов ниже третьего сигнального бара АО(на рисунке – 2 sell stop), стоп перемещаем чуть выше максимума сигнального бара(на рисунке 1S\L) . Далее цена продолжает падать, пробивает челюсти аллигатора(синяя линия), чем окончательно подтверждает разворот, после этого мы открываемся по всем сигналам по тренду. Следующий сигнал – фрактал на продажу(на рисунке – 3 сигнал) выставляем отложку ниже на 1-5 пунктов (на рисунке - 3 sell stop), следующий сигнал – образование красной зоны (на рисунке – 4 сигнал) выставляем отложенный ордер на 1-5 пунктов ниже второго бара красной зоны (на рисунке - 4 sell stop). Далее мы видим, что АС сменил цвет на зеленый, что свидетельствует об окончании красной зоны, поэтому мы подтягиваем стоп чуть выше максимума предыдущего бара (на рисунке 2 S\L). На следующем баре мы выходим из рынка по 2 S\L. Итог - примерно 537 пунктов профита. 
Прикрепления:
3396218.jpg
(159.2 Kb)
|
Offline
Еще один пример моей реальной работы.
Сигналы 1,2 - пробой фрактала, сигнал 3 - торговля от линии баланса. В данном примере используются не все сигналы - это обусловлено ММ (в реальности депозит ограничен, стараюсь не торговать свыше 10% один инструмент) 
Прикрепления:
5346043.jpg
(130.5 Kb)
|
| |||
| |||