<a href="http://www.instaforex.com/ru/?x=GJX">InstaForex</a>
  • Страница 1 из 1
  • 1
Модератор форума: KOT, saw  
Форум » Разное » Статьи Форекс » Полное описание всех видов торговых стратегий.
Полное описание всех видов торговых стратегий.
Offline
Вторник, 13.10.2009, 09:41 | Сообщение # 1
RU Администраторы
  • Admin
  • Сообщения: 385
  • Репутация: 31
Существует великое множество торговых стратегий на валютном рынке Форекс. Ниже мы опишем наиболее значимые из них.

Природа рынка:
Каждая вещь подчинена законам природы. Рынок Форекс не является исключением. К примеру, валютная пара GBP/JPY всегда двигается быстрее других пар и дневной диапазон разброса цен у нее также выше чем у остальных. Дневной диапазон пары EUR/GBP составляет обычно всего 2-3 десятка пунктов. Американцы считают, что обе пары, EUR/USD и GBP/USD, спят весь день, а вот ночью начинают свои неудержимые пляски. AUD/USD и NZD/USD сильно коррелируют друг с другом, и почти всегда движутся в одном направлении. А, к примеру, пары EUR/USD и USD/CHF, наоборот, большую часть времени двигаются в строго противоположных направлениях. Впрочем, каждая валютная пара на рынке имеет свои собственные особенности, свой характер поведения, который строго соблюдает.

После того, как мы с вами разобрались в природе рынка, возьмем на вооружение все эти особенности валютных пар, и, основываясь на них, определим наиболее рентабельные торговые стратегии.

1. Фундаментальный анализ.

На рынке Форекс, множество профессиональных аналитиков предпочитает использовать метод предсказывания будущего движения цен. На этом методе основано превеликое множество торговых стратегий. Эти стратегии предсказывают направление изменения рынка, основываясь на экономических и политических факторах, на статистике.
Если вы желаете в своей торговле применять фундаментальный анализ, вам необходимо будет изучить практически весь курс экономики, финансов и политических факторов. Но игра стоит свеч, поверьте. Фундаментальный анализ – самый мощный инструмент на рынке Форекс.
Например, когда вы наблюдаете повышение уровня безработицы в США, вы автоматически рисуете себе следующую картину – экономика США дала трещину, снизится уровень производства, и, как следствие, падение курса доллара относительно других валют. Но на сколько пунктов продолжится это движение и на какое время, вы не знаете. К сожалению, фундаментальный анализ в этом случае не может дать однозначного ответа. В этот момент, в игру вступает техническая сторона рынка.

2. Хэджирование.

В финансовом понимании, хэджирование – это инвестиция, совершаемая для защиты от риска другой инвестиции. Хэджирование призвано уменьшить потери в случае непредвиденного движения рынка.
На рынке Форекс существует два вида использования стратегии хэджирования.

1) Открытие одной и той же позиции в разных направлениях (одной валютной пары, одного лота и в одно время). После получения прибыли с одной открытой позиции ожидают возврата другой позиции, дабы минимизировать потери и выйти в плюс.
Например, покупаем 2 лота пары GBP/USD по цене 2.0000, в то же время продаем 2 лота GBP/USD по цене 1.9995 (5 пунктов – спрэд). Допустим, цена дошла до уровня 2.0050. Закрываем первую позицию с прибылью в 50 пунктов. Затем цена опустилась до уровня 2.0035. Закрываем вторую позицию с убытком в 40 пунктов. На выходе имеем общую прибыль в 10 пунктов. Т. е. вы имеет открытую защищенную позицию, а уровень прибыли зависит только от момента, в который вы закроете первую позицию в ожидании отката цены.
Сама по себе, эта стратегия не является прибыльной, поскольку не дает вам четкого определения точек выхода. Но вкупе с техническими индикаторами – это превосходнейший инструмент. Тем более, вам не нужно искать момент входа в рынок, войти вы можете в любое удобное для вас время.
2) Второй способ применения стратегии хэджирования заключается в одновременной покупке/продаже валютных пар, тесно связанных между собой, движущихся либо в одном направлении, либо в строго противоположном.
В основе этой стратегии была стратегия на разнице процентных ставок, но позже она переросла в самостоятельный инструмент.
Вот несколько пар, движение которых тесно связано друг с другом: EUR/USD и USD/CHF, GBP/USD и USD/CHF, AUD/USD и NZD/USD, EUR/JPY и CHF/JPY, GBP/JPY и CHF/JPY.
Ниже мы рассмотрим пример использования этой стратегии на парах EUR/USD и USD/CHF.
Обе эти пары движутся в строго противоположном направлении в течение 93-98% от всего времени. Играя на разнице процентных ставок, вы можете без труда получить 50%-ый прирост капитала в течение года. От вас требуется всего лишь открыть позиции по этим парам в противоположных направлениях, а свап – разница процентных ставок, будет увеличивать ваш счет в конце каждого дня.

3. Арбитраж.

Некоторые трейдеры считают арбитраж стратегией высокого риска. Но если разобраться в нем поглубже, то станет ясно, что риск минимален. Ниже приведены три способо использования стратегии арбитража.

1) Тройной арбитраж. В начале, ищут две валютные пары, наиболее активно движущиеся в течение дня (к примеру, EUR/USD и USD/JPY), и одну пару, с меньшей волатильностью, включающую в себя обе эти пары (в нашем примере это EUR/JPY). К примеру, текущая цена EUR/USD составляет 1.4519, а цена USD/JPY равна 109.42. Логически, цена EUR/JPY должна составлять 1.4519*109.42=158.86, но на самом деле она равна 158.80. Т. е. имеем разницу между ценой, полученной математически и реальной ценой. Выходит, EUR/JPY в ближайшее время будет стоить 158.86. Знание этого позволит вам легко сделать 6 пунктов прибыли. Но не стоит забывать про размер спрэда для торгуемой пары, его также следует брать в расчет.

2) Хэджированный арбитраж.
Эта техника намного более прибыльна остальных вариантов применения хэджирования на рынке Форекс. Стратегия позволяет использовать разницу индекса интересов (своп) между двумя брокерами.
Суть стратегии – открытие позиции в одну сторону по валюте, имеющей наивысший уровень свопа (GBP/JPY) у одного брокера, учитывающего в конце каждого дня разницу процентных ставок, и открытие позиции по той же валюте в обратную сторону, но уже у брокера, не учитывающего разницу процентных ставок. Подобная стратегия является абсолютно безрисковой. Единственное, за чем вам придется следить – это за уровнем депозита, у того брокера, у которого позиция открыта в противоположном движению цен направлении. В случае истощения депозита, вторую позицию придется также закрыть, но в суммы вы все равно останетесь в плюсе.

3) Сетевой арбитраж.
Главная идея сетевого арбитража заключается в разнице стоимости кросс-курсов на различных рынках.
Например, предположим, вы открыли следующие позиции: купили 1 лот EUR/USD по цене 1.4867; продали 1 лот EUR/GBP по цене 0.7600 и продали 0,76 лота GBP/USD по цене 1.9586.
В итоге, сетевой арбитраж дает вам следующие результаты: покупка евро в первой паре и продажа во второй позволяют вам получить нулевой результат в разнице цен по евро; покупка фунта во второй паре и продажа в третьей, также позволяют выйти в ноль по фунту. А теперь, внимание, результаты по доллару – по первой паре, продажа доллара, вы имеете 148,670 $; по третьей паре, покупка доллара 195.860*0.76=148,853 $. Подсчитав разницу, имеем прибыль в 183 доллара. И это даже без ожидания движений рынка, при закрытии в конце дня.
Во-первых, такой момент нужно еще поймать, уловить разницу в стоимости валют. Во-вторых, стоит учесть и спрэд. К тому же, необходимо обладать существенным депозитом, чтобы разница в стоимости оказалась весомой.

4. Мартингейл.

Мартингейл пришел в Форекс из мира азартных игр, еще из Франции 18-го века. Суть его заключается в увеличении ставки вдвое после проигрыша. В Форексе, соответственно, увеличивают торгуемый лот. При получении прибыли, все начинают сначала, используя величину самого первого лота. Стоит отметить, что уровень прибыли и потерь устанавливают равным друг другу и строго ограниченным.
Например, вы купили 1 лот EUR/USD по цене 1.4650, после чего курс евро стал падать. Вы добавляете еще 1 лот на покупку на уровне 1.4630. Соответственно, чтоб вернуть потерянные деньги, вам уже достаточно закрыться на уровне 1.4640, а не на 1.4650. В случае, если цена продолжает падать, добавляете еще два лота, удваиваете открытую позицию. К примеру, цена упала до 1.4610, вы прибавили еще 2 лота. Теперь, чтоб выйти в ноль, вам необходимо закрыться на уровне 1.4625. И так далее, постепенно увеличивая размер лота (1,2,4,8,16,32). Единственное, что может вас остановить – размер вашего депозита.

5. Анти-мартингейл.

Название стратегии анти-мартингейл говорит само за себя. Во время того, как прибыль растет, лоты следует увеличивать для получения большей отдачи. В случае же, если цена идет против вас – лоты следует уменьшать. Давайте профитам расти, а стопы урезайте на корню.

6. Сетка.

При использовании тактики сетки, весь ценовой диапазон разбивается на несколько уровней. Ширина уровней определяется обычно либо процентом от среднестатистического разброса цен для данной пары, либо на основе чисел Фибоначчи.
Допустим, выбрана ширина сетки в 15 пунктов. Трейдер выставляет ордера на расстоянии друг от друга в 15 пунктов, как выше текущей цены, так и ниже.
Еще одним способом использования сетки является установка ордеров вокруг круглых цифр (к примеру, 1.5000). Считается, что цена, добравшись до круглой цифры, какое-то время колеблется вверх-вниз в районе этого уровня. Этим и пользуются смышленые трейдеры.

7. Дэйтрейдинг.

Дэйтрейдинг подразумевает торговлю внутри дня, когда все открытые позиции закрываются в течение одного дня.
Считается, что данный способ торговли довольно рисковый, поскольку определить кратковременные волнения рынка бывает довольно сложно. К тому же, всю схему сломать может внезапно пришедший на рынок инвестор с внушительным капиталом.
Одним из видов торговли внутри дня является скальпинг.

8. Скальпинг.

Стратегия скальпинга заключается в совершении сделок, длительностью в несколько минут, а то и секунд. Обычно, сделки совершаются на основе разницы между стоимостью валют. Такие разницы являются кратковременными, от того и короткая продолжительность открытых позиций.
Во время скальпинга, средняя прибыль за сделку равняется примерно 1-3 пунктам.
Ниже описан один из многих приемов применения стратегии скальпинга на рынке Форекс.
В период между закрытием Американской сессии и началом Европейской, рынок обычно консолидируется, восстанавливая ранее утраченные позиции. В это время легче всего определить канал, поскольку на цену практически не оказывается постороннее влияние. Вот в этом канале скальперы и работают в течение пары часов, совершая при это по несколько десятков сделок.
Некоторые преимущества использования скальпинга:
1) Малые временные интервалы – соответственно, риск минимален.
2) Чем меньше цель, темь легче она достижима – рынок практически всегда даст вам несколько пунктов.
3) Большие лоты, позволяющие несколько пунктов превратить в несколько сотен долларов. Именно поэтому, для скальпинга желательно иметь внушительный депозит.

9. Торговля на пробоях.

Использование индикатора полос Боллинджера вкупе со стратегией на пробоях является мощным инструментом торговли на рынке Форекс.
Пробой наблюдается, когда цена прорывает верхнюю полосу Боллинджера, при этом объем резко возрастает или же происходит прорыв нижней полосы Боллинджера при возрастающем объеме.
Позиция открывается в сторону пробоя, при этом ордер стоп-лосс устанавливается на противоположной полосе Боллинджера. При движении цены в сторону пробоя, стоп-лосс следует также передвигать на новый уровень, сопровождая открытую позицию.

10. Торговля с использованием уровней (Pivot Points).

Кроме уровней поддержки и сопротивления, множество трейдеров предпочитает использовать при торговле и другие подобные индикаторы. Одним из таких индикаторов построения уровней является Pivot Points. Используя этот индикатор, можно довольно точно определить точку разворота тренда.
Для получения уровней Pivot Points используют следующие формулы.
Точка опоры P=(H+L+C)/3 (H – максимум предыдущей свечи, L – минимум предыдущей свечи, C – цена закрытия предыдущей свечи, O – цена открытия предыдущей свечи).
Первый уровень сопротивления R1=2*P-L.
Первый уровень поддержки S1=2*P-H.
Второй уровень сопротивления R2=P+(R1-S1).
Второй уровень поддержки S2=P-(R1-S1).

Уровни используются как для определения пробоев, так и откатов от них. Особо значимыми считаются уровни R2 и S2. Также по ним советуют определять цели движения, уровни ордеров тэйк-профит.
Эти уровни способно построить практически каждое аналитическое программное обеспечение, Rumus, Metastock, Metatrader.

11. Торговля на новостях.

Система основана на экономических новостях, объявляемых по всему миру.
К примеру, возьмем наиболее значимый экономический индикатор – Уровень занятости в не с/х секторе. Выходит новость каждую первую пятницу месяца в 12:30 по Гринвичу.
В 12:29 в районе 30 пунктов от текущей цены GBP/USD выставляем ордера – на 30 пунктов выше – на покупку, на 30 пунктов ниже – на продажу.
Ждем 2 минуты. Через минуту после анонса новости, цена фунта вырастает на 100 пунктов, мы закрываем позицию, снимаем оставшийся ордер и имеем 70 пунктов прибыли. Легко и просто, причем действует безотказно.

12. Следование за трендом.

Казалось бы, ничего сложного, просто нужно следовать за трендом. Но никто на 100 процентов не может быть уверен в направлении текущего тренда. Сколько временных интервалов, столько и различных направлений движения.
Наиболее важным инструментом следования за трендом является принцип волн Эллиотта. В 1930 году Эллиотт обнаружил, что тренд и его развороты подчиняются определенным фигурам. Эти фигуры он назвал волнами и разбил каждый тренд на 5 основных и три коррекционных волны.
Другим гуру в области определения тренда был Ганн. В 1908 голу Ганн открыл инструмент миру инструмент под названием «временной фактор рынка», который сделал его одним из демиургов технического анализа.
Во время тестирования своей стратегии он использовал два счета. Один размеров в 300$, а другой – в 150$. Первый счет за три месяца принес ему 25000$, а второй, всего лишь за месяц, 12000$. После этого, на Уолл Стрит увековечили его имя, назвав одним из величайших трейдеров планеты.
Стратегии и способы торговли Эллиотта и Гана вы можете прочитать в их собственных книгах, в русском переводе.

Впрочем, вот и все возможные способы торговли на валютном рынке Форекс. Каждый по своему интересен и уникален. И, как бы вам не хотелось, но ваш собственный стиль все равно попадет под один из вышеописанных, поскольку здесь изложен исчерпывающий список торговых техник.

Да прибудет с вами профит.

Offline
Четверг, 15.08.2013, 13:28 | Сообщение # 2
RU Пользователи
  • Подполковник
  • Сообщения: 115
  • Репутация: 0
столько информации новой... теория все тяжелее((
Offline
Вторник, 05.11.2013, 15:55 | Сообщение # 3
RU Пользователи
  • Сержант
  • Сообщения: 20
  • Репутация: 0
а вы практикуйтесь на демки,например,все намного понятней станет
Offline
Понедельник, 01.09.2014, 14:26 | Сообщение # 4
RU Пользователи
  • Сержант
  • Сообщения: 24
  • Репутация: 0
Цитата fx-profit ()
11. Торговля на новостях.Система основана на экономических новостях, объявляемых по всему миру.
К примеру, возьмем наиболее значимый экономический индикатор – Уровень занятости в не с/х секторе. Выходит новость каждую первую пятницу месяца в 12:30 по Гринвичу.
В 12:29 в районе 30 пунктов от текущей цены GBP/USD выставляем ордера – на 30 пунктов выше – на покупку, на 30 пунктов ниже – на продажу.
Ждем 2 минуты. Через минуту после анонса новости, цена фунта вырастает на 100 пунктов, мы закрываем позицию, снимаем оставшийся ордер и имеем 70 пунктов прибыли. Легко и просто, причем действует безотказно.

Вот эта стратегия мне понравилась, побольше бы конечно примеров на которых можно заработать..)
Форум » Разное » Статьи Форекс » Полное описание всех видов торговых стратегий.
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: